Validator..!?

Olá Daniel, td bem?

Eu já tive esse problema q vc está tendo.

Faça o seguinte:

Após carregar o controle com os dados do banco atraves do metodo DataBind();

dropdownlist1.Items.Insert(0, "Escolha uma opção"); //vc estará inserindo na colecao Items no index 0 a string "Escolha uma opção".

depois no evento do dropdownlist OnTextChange se nao me engano, ou em algum botao, coloque esse código:

  if (dropdownlist1.Items[0].Selected.Equals(true)) // quer dizer se "Escolha uma opção" estiver selecionado.

{   label1.text = "Favor selecionar uma opção na lista."; }

Pronto!

Espero ter ajudado. Abraços